Peramalan Peredaran INFLOW dan OUTFLOW Uang Kartal Regional Jawa Timur Dengan Menggunakan Metode Regresi Time Series
Keywords:
egresi time series, uang kartal, MAPEAbstract
Peningkatan kebutuhan uang kartal mengalami kenaikan menjelang hari-hari besar, seperti Idul Fitri, Natal, akhir tahun, dan libur sekolah. sehingga diperlukan perencanaan pendistribusian
uang kartal sesuai dengan kebutuhan, yaitu peramalan berdasarkan data inflow dan outflow uang kartal. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, peramalan peredaran uang kartal inflow dan outflow di wilayah Jawa Timur akan memberikan masukan bagi Bank Indonesia dalam hal pengelolaan uang rupiah. Metode yang digunakan adalah regresi time series, yaitu salah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi dengan variabel dependen dengan
satu atau lebih variabel independen. Tujuan dari penelitian ini adalah meramalkan inflow dan
outflow uang kartal Regional Jawa Timur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel
tren, dummy bulan, variasi kalender Idul Fitri dan Covid-19 perpengaruh signifikan terhadap
inflow dan outflow uang kartal. Peramalan inflow dan outflow uang kartal dengan menggunakan regresi time series menghasilkan nilai kesalahan peramalan, yaitu MAPE(Mean Absolute Percentage Error) yang besar (lebih dari 50persen). Hal ini menunjukkan bahwa regresi time series kurang baik jika digunakan untuk meramalkan inflow dan outflow uang kartal Regional Jawa Timur.
Downloads
References
Hanim, Y.M., (2015). Penerapan Regresi Time Series dan ARIMAX untuk Peramalan Inflow dan
Outflow Uang Kartal di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Nasional, Tugas Akhir, Program Studi
Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh
Nopember.
Lewis, C.D. (1982). Industrial and business forecasting methods. London: Butterworths.
Rahmi, N.S., (2020). Peramalan inflow uang kartal Bank Indonesia KPW Tasikmalaya Jawa Barat
dengan Metode Klasik dan Modern, Statistika, Vol. 8, No. 2, pp: 166-174.
Montgomery, D.C., Jennings, C.L., dan Kulahci, M. (2008). Introduction to Time Series Analysis
and Forecasting, John Wiley & Sons, Inc. New-Jersey.
Suhartono, an Lee, M. H., (2011). Two levels regression modelling of trading day and holiday effects
for forcasting retail data. Proceeding of the 7th IMT-GT International Conference on
Mathematics, Statistics and its Applications (ICMSA 2011), 150-164.
Suhartono, Lee, M.H., dan Prastyo, D.D., (2015), Two levels ARIMAX and regression models for
forecasting time series data with calendar variation effects, Innovation and Analytics
Conference and Exhibition (IACE 2015), AIP Conf. Proc. 1691, 050026-1–050026-8
Susanti, A., Suhartono, Setyadi, H.J., Taruk, M., Halivuddin, dan Widagdo, P.P. (2018). Forecasting
inflow and outflow of money currency in East Java using a Hybrid Exponential Smoothing
and Calendar Variation Model, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 979 (2018)
.
Qadrini, L., Asrirawan, Mahmudah, N., Fahmuddin, M., Amri, I.F., (2021). Peramalan Inflow dan
Outflow Uang Kartal Bank Indonesia dengan Pendekatan ARIMA, Time Series Regression
(TSR), ARIMAX, dan NN di Lampung, Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi, Vol.
, No. 2, 166-177.
Wei, W.W.S., (2006), “Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods”, Second Edition,
Pearson Education, Inc., New York
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
